股票etf指数有什么影响，ETF持有量的影响

1，ETF持有量的影响

ETF持仓量增多，意味着他们将继续看涨黄金，对于黄金市场是利好。

ETF是美国的一家黄金基金机构，现在他的黄金持仓量大概是1210吨，持仓量的多少可以影响黄金的走势

ETF持有量的影响

2，投资ETF有什么好处

etf是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。股神巴菲特曾经多次推荐散户买etf。etf有何优点,？首先，etf克服了封闭式基金折价交易的缺陷。etf基金由于投资者既可在二级市场交易，也可直接向基金管理人以一篮子股票进行申购与赎回，这就为投资者在一、二级市场套利提供了可能。正是这种套利机制的存在，抑制了基金二级市场价格与基金净值的偏离，从而使二级市场交易价格和基金净值基本保持一致。其次，etf基金相对于其他开放式基金，具有交易成本低、交易方便、交易效率高等特点。以前投资者投资开放式基金一般是通过银行、券商等代销机构向基金管理公司进行基金的申购、赎回，交易手续费用一般在1%-1.5%，而etf只需支付最多0.5%的双边费用；一般开放式基金赎回款在赎回后3日（最慢要7日）才能到账，购买不同的基金需要去不同的基金公司或者银行等代理机构，对投资者来说，交易不太便利。但如果投资etf基金，可以像买卖股票、封闭式基金一样，直接通过交易所按照公开报价进行交易，资金次日就能到账。此外，etf一般采取完全被动的指数化投资策略，跟踪、拟合某一具有代表性的标的指数，因此管理费非常低（0.5%），操作透明度非常高，可以让投资者以较低的成本投资于一篮子标的指数中的成分股票，以实现充分分散投资，有效地规避股票投资的非系统性风险。

投资ETF有什么好处

3，ETF有什么优势

优势一：一级市场和二级市场都可以申购优势二：二个市场间存在一定的套利空间优势三：在二级市场赎回时一般不存在大的折价或溢价

买ETF和买指数道理差不多，虽然计算比较麻烦。但因为选择的都是有代表的股票，所以很多人买

你可以看这里保罗时报共同基金知多少(三)认识基金家族不只是ETF 其他每个类型的基金都介绍的很详细http://hi.baidu.com/paultimes/blog/category/%B9%B2%CD%AC%BB%F9%BD%F0%D6%AA%B6%E0%C9%D9以下转自保罗时报交易型开放式指数基金（Exchange-Traded Fund, ETF）目前广受欢迎的ETF其实为指数基金的一种，ETF全名为交易型开放式指数基金，简称指数股票型基金。ETF结合了指数基金、封闭式基金与股票的特色，而其投资概念与指数基金一样为复制大盘指数。基金公司投资追踪指数之成分股，再将持股切割为众多单位，也就是所谓的ETF基金份额。由于每一ETF份额就涵盖了指数中的所有成份股，相较于直接在股市中买进一样的持股，投资人可以较低的价格享受到一样的获利。因为具备有封闭式基金与股票的特点，ETF可于二级市场交易，也可以像一般基金一样申购赎回。若要于二级市场买卖ETF，投资人可透过证券账户交易，因此降低了交易成本。若要像一般基金一样申购赎回，投资人需以一篮子股票申购基金份额，或是以基金份额赎回一篮子股票。 ETF的申购赎回并不允许零售交易，只能以一定规模的基金份额交易，其最小的交易单位称为赎回单位(Creation Unit)，通常为20000到25000基金单位之间，每一只ETF的赎回单位会随基金规定而有所不同，一般只有法人投资者或是资金较大的个人投资者能参与ETF的申购与赎回。ETF可于不同市场交易的特色，使得其存在有套利(Arbitrage)的机制。投资者可藉由不同市场，也就是基金净值与二级市场交易的价差进行套利。而也因为这样的机制，当价差出现时，ETF投资者会为追求套利而缩小ETF的价差，使得ETF 在不同市场的价格几乎能维持一致。举例来说，若溢价存在，也就是市价高于净值时，投资人可向基金公司申购基金单位，再于二级市场卖出以赚取差额，而当这种市场交易大增时，将会缩小溢价。此外，由于ETF采完全被动式管理，只要复制指数之成分股不变，基金经理人基本上不会变动投资组合，因此其管理费也较一般基金低廉。

ETF通常被机构用来套利的金融工具~

ETF有什么优势

4，购买基金指数ETF有什么好处

ETF全名Exchange Trade Funds,指的是交易所交易型指数基金。ETF是对某一指数进行追踪，而非单只股票的购买，与共同基金股票相比，具有风险分散、日常流动性强和费用更低廉等特点，且以投资品种多、表现较稳健、杠杆ETF可多倍做多或做空等优势成为个人投资者的有吸引力的替代品。ETF投资组合顾问有德国智能投顾锦萌，通过对风险分散的ETF组合进行全球分散化投资，进一步减小非系统性风险，获得长期范围内的稳健收益。

ETF是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。根据投资方法的不同：ETF可以分为指数基金和积极管理型基金，国外绝大多数ETF是指数基金。目前国内推出的ETF也是指数基金。ETF指数基金代表一揽子股票的所有权，是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。因此，投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数，可取得与该指数基本一致的收益。通常采用完全被动式的管理方法，以拟合某一指数为目标，兼具股票和指数基金的特色。

etf基金是以完全追踪某指数为目的的基金指数上涨基金随涨偏差率很低特点是可以场内也可以场外交易（具体的在百科上查查，打的话太多了）因为是完全追踪上证50指数（以510050 50etf为例），采用指数化被动投资策略因此只要上证50指数涨 etf就涨偏差不会超过0.003（这是etf性质决定的差的太多就可以场内外无风险套利了然后偏差自然会趋近0）反之亦然除非遇到50指数成分股变动（就是上证50指数的调整）否则不会出现分红机会也就是说正常情况下etf不分红你的盈利同时就是你的风险：首先 10w不可能进行场外交易（我国规定etf场外交易要100w）只能二级市场买卖你持仓期间 50指数上涨50%（假设）那么你的etf卖出后就是15w 如果跌50% 卖出后5w 类推 etf其实是将投资简单化把对个股的投资变为对指数的投资风险收益相对个股都较小最大的风险：系统风险比如08年的大熊市

5，ETF期权对股市有什么影响利好还是利空

股市的涨跌有其自身多种原因在驱动，不能单纯把其涨跌原因归结于哪个工具的推出上，每个新工具的推出肯定都是中性或者默认公平的，区别在于人的操作和判断。上证50指数期权诞生首先推动了衍生品的发展和资本市场的飞跃进步这是确定的，有利于股市的长期稳定和价值发现也是确定的，增加了新的避险工具，同时也更有利于更多创新产品的推出，至于对某个板块某个股涨跌的影响只能看它们本身的具体表现，即便它是成分股，具体走势还要看自身情况以及大盘形势还有经济形势以及公司所处行业的未来发展和现状等，并不是说谁是标的就涨或者就跌。股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（ETF）等标的物的标准化合约上证50ETF期权即为跟踪股票指数的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）的标准化合约上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规定的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

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